如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差...?

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用户回答
okx
准确的套利交易是指同时卖出或买入股指期货合约,并买入或卖出相应的股票组合。但如果交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,则会导致未来走势或回报的不一致,这就是模拟误差。因此,在进行套利交易时,要确保股票组合与指数的组合相对应,以减小误差的发生。
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