4月1日,某股票指数为1("4月1日股票指数飙升至1")?

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用户回答
okx
题目:股指期货合约的理论价格计算

解析:假设股指期货合约在4月1日购买,并在6月30日结束,时间跨度为3个月,即3/12年。使用以下公式计算合约的理论价格:

F(4月1日,6月30日) = S(t)[1 + (r - d)×(T - t)/365]

其中,S(t)是股指期货合约现在的现货价格,r和d分别是无风险利率和红利利率。T-t表示合约的到期时间与现在的时间差,以天为单位,除以365,换算成年。在此题中,我们可以利用已给出的数据计算,即:

S(t) = 1400(点)

r = 5%(无风险利率)

d = 1.5%(红利利率)

T - t = 3个月 = 3/12年

带入公式得:

F(4月1日,6月30日) = 1400 × [1 + (5% - 1.5%) × (3/12)]

= 1412.25(点)

因此,答案为1412.25(点)。

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