当前股票指数为2000点,3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)既斗轮官停矿,年波动率为30%...?

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用户回答
okx
根据股指期权定价公式,可以得出如下计算式:C≈(1999.9 × 0.3225 - 2200 × 0.985 × 0.2707) × 50,其中C表示期权合约的价格,1999.9为未来股指价格的预期值,0.3225为股指期货市场中的期货保证金利率,2200为期权的行权价,0.985为期权买方的比例(通常为0.985或0.95),0.2707为标准正态分布累积分布函数满足条件的概率值,50为标准化合约单位。换算后,C的预期价格约为2918.1元。
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