股票指数中平滑系数怎么求(股票指数平滑系数求法)?

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okx
指数平滑法是一种常用于生产预测的方法。相比于其他预测方法,全期平均法同等利用了过去数据,移动平均法则只考虑近期数据,在加权移动平均法中,近期数据给予更大权重。而指数平滑法则融合了全期平均法和移动平均法的优点,在不舍弃过去数据的前提下,只给予逐渐减弱的影响程度,逐渐收敛为零的权数。指数平滑法的基本公式为:St=ayt (1-a)St-1,其中St为时间t的平滑值,yt为时间t的实际值,St-1为时间t-1的实际值,a为平滑常数,取值范围为[0,1]。该公式表明,St为yt和St-1的加权算数平均数,a的取值大小决定yt和St-1对St的影响程度,当a等于1时,St等于yt,当a等于0时,St等于St-1。指数平滑法具有逐期追溯的性质,可以回溯到所有的历史数据,平滑常数以指数形式递减,因此得名指数平滑法。指数平滑常数的取值十分关键,决定了平滑水平以及对预测值和实际值之间差异的响应速度。当时间数列相对平稳时,应取较大的a,当时间数列波动较大时,应取较小的a。确定指数平滑法的初始值是一个重要条件。如果有历史数据,可以用最小二乘法来确定初始值,如果只有从y1开始的数据,可以将初始值设为y1,或者取前面若干数据的简单算术平均数作为初始值。
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